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题名:
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B-S及跳扩散模型下的期权定价 B-S ji tiao kuo san mo xing xia de qi quan ding jia / 杨云霞著 , |
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ISBN:
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978-7-5655-2044-0 价格： CNY45.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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123页 图 23cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国农业大学出版社 出版日期： 2018 |
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内容提要:
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本书共有八章,分四大块内容。第一块内容叙述了期权定价的研究现状、期权定价的发展方向以及期权定价理论;第二块内容给出了B-S期权定价模型以及B-S期权定价的扩展模型,并在这两个模型下给出了欧式期权定价公式;第三块内容是跳扩散模型下的期权定价,而跳扩散期权定价模型是B-S期权定价模型的推广。双指数跳扩散模型和加权平均指数跳扩散模型是跳扩散模型的延伸,在这两个模型下,主要给出了奇异期权的定价公式;最后一块内容是双指数跳扩散模型下的MCMC估计,模拟试验表明双指数跳跃扩散模型能够体现资产收益的经验特征:尖峰厚尾特征和期权定价中的“波动微笑”。 |
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主题词:
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期权定价 研究 |
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中图分类法:
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F830.95 版次： 5 |
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主要责任者:
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杨云霞 yang yun xia 著 |